Hits:

Indexed by:期刊论文

First Author:张宏伟

Correspondence Author:Zhang, H.-W.; School of Mathematical Sciences, Dalian University of TechnologyChina; email: hwzhang@dlut.edu.cn

Co-author:于海生,庞丽萍,王金鹤

Date of Publication:2016-05-20

Journal:大连理工大学学报

Included Journals:PKU、ISTIC、CSCD

Volume:56

Issue:3

Page Number:299-303

ISSN No.:1000-8608

Key Words:二阶随机占优;遗传算法;投资组合优化

Abstract:随机占优是经济学和决策论中的基本概念，在投资组合优化中得到了广泛的应用。遗传算法无须求解目标函数和约束函数的次微分，也不用满足Slater约束规范，解决了约束的半无限性和非光滑性等问题。两个算例表明，遗传算法能很好地解决投资组合优化问题，并且效率得到了很大提高。