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个人信息Personal Information
副教授
硕士生导师
任职 : 金融硕士（MF）项目负责人
性别：女
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：金融与会计研究所
学科：金融学
办公地点：经济管理学院D467室
联系方式：0411-84707210
电子邮箱：liangyan@dlut.edu.cn
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基于VaR的商业银行静态资本优化研究
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论文类型：期刊论文
发表时间：2010-10-15
发表刊物：现代商业
期号：29
页面范围：23-25
ISSN号：1673-5889
关键字：资本优化;VaR;交易费用;效用函数;经济增加值
摘要：目前,中国的商业银行逐渐融入世界金融市场,面临的经营不确定性越来越大,如何保证商业银行在满足最低资本约束的条件下获得最大收益,成为较为关注的课题.本文研完基于VaR,在静态条件下,以银行价值最大化为目标,确定商业银行应该持有的最低资本,从而为中国商业银行进行资本优化提供依据和建议.