谷宇

个人信息Personal Information

副教授

硕士生导师

性别:女

毕业院校:吉林大学

学位:博士

所在单位:金融与会计研究所

学科:金融学

办公地点:管经大楼D459

电子邮箱:guyu@dlut.edu.cn

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论文成果

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行业视角下中国上市公司外汇风险暴露研究--基于事件研究法的经验分析

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论文类型:期刊论文

发表时间:2014-01-15

发表刊物:大连理工大学学报(社会科学版)

收录刊物:CSSCI

卷号:35

期号:1

页面范围:19-23

ISSN号:1008-407X

关键字:外汇风险暴露;事件研究法;累积异常收益率

摘要:文章基于事件研究法,通过选取2005年人民币“汇改”及2010年“汇改”重启两次关键事件,考察了其对我国深市13个行业指数外汇风险暴露的影响。结果表明:在“汇改”事件窗口中,13个行业中共11个行业表现出显著的外汇风险暴露,其中交通运输、房地产等行业收益率受到“汇改”事件的正向冲击,而制造业、金融及保险等行业收益率受到负向冲击;而在“汇改”重启事件中,由于汇率波动幅度相对较低、上市公司加强汇率避险等原因,13个行业中仅7个行业表现出外汇风险暴露。