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张立卫 教授

张立卫,分别于1989年7月,1992年7月,1998年7月在大连理工大学应用数学系获得理学学士学位,运筹学与控制论专业硕士学位,计算数学博士学位,研究生导师是夏尊铨教授。1992年硕士毕业后在大连理工大学应用数学系工作至今,他1995年被评为副教授,1999年被评为教授,2002年被评为运筹学与控制论专业博士生导师,2005年被评为金融数学与保险精算专业博士生导师。他现在是大连理工大学数学科学学院的教授,博士生导师。 张立卫目前的研究兴趣是“随机优化”,“矩阵优化”,“变分分析”和“均衡优化”,在这些方向上发表SCI检索论文100余篇,其中有论文发表在运筹学与计算数学的顶级期刊上,这些期刊包括Operations Research, Mathematical Pr...

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A note on distributionally robust optimization under moment uncertainty

发布时间: 2019-03-12 点击量:

  • 论文类型:期刊论文
  • 第一作者:Liu, Qiang
  • 通讯作者:Xiao, XT (reprint author), Dalian Univ Technol, Sch Math Sci, Dalian, Peoples R China.
  • 合写作者:Wu, Jia,Xiao, Xiantao,Zhang, Liwei
  • 发表刊物:JOURNAL OF NUMERICAL MATHEMATICS
  • 收录刊物:SCIE
  • 卷号:26
  • 期号:3
  • 页面范围:141-150
  • ISSN号:1570-2820
  • 关键字:distributionally robust optimization; ambiguity set; tractable optimization reformulation; smoothing Newton conjugate gradient method
  • 摘要:We considers a distributionally robust optimization problem when the ambiguity set specifies the support as well as the mean and the covariance matrix of the uncertain parameters. After deriving a general deterministic reformulation for the distributionally robust optimization problem, we obtain tractable optimization reformulations when the support set is the whole space and when it is a convex polyhedral set. A hybrid method of Gurobi and a smoothing Newton conjugate gradient method is suggested to solve the tractable optimization problems and numerical results of the hybrid method for solving an illustrative example are reported.
  • 发表时间:2018-09-01