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论文类型：期刊论文
发表时间：2004-10-30
发表刊物：运筹与管理
收录刊物：ISTIC
卷号：13
期号：5
页面范围：18-20
ISSN号：1007-3221
关键字：离散时间;不定随机线性二次控制;广义差分Riccati方程;矩阵广义逆
摘要：研究性能指标带有交叉项的离散时间不定随机线性二次(LQ)控制问题,允许权矩阵是不定的.引人一个广义差分Riccati方程,证明了此方程的可解性是LQ问题存在最优控制的一个充分条件,并用方程的解给出了最优控制.推广了文[1]的结果.