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Date of Publication:2002-06-30

Journal:大连理工大学学报(社会科学版)

Volume:23

Issue:2

Page Number:30-35

ISSN No.:1008-407X

Key Words:Markowitz模型;单因素模型;切点证券组合;风险分析

Abstract:从中国股市出发,在西部大开发的政策引导下,在西部七省区的股票中筛选了11只股票,它们涵括了中国市场的各个行业板块.本着西部股票具有朴实无华的良好股性,在国家政策指导的大前提,本文对它们进行了基本面分析选择,着重进行了投资组合分析,采用Markowitz模型测算股票组合的收益、方差,试图能通过各股权重的变化寻求有效证券组合,而该有效组合应能指导投资者对该地区的个股股性的优良与否、对该组合的风险及收益预期性进行比较和判断.