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论文类型： 期刊论文

发表时间： 2007-05-15

发表刊物： 大连理工大学学报

收录刊物： Scopus、EI、PKU、ISTIC、CSCD

卷号： 47

期号： 3

页面范围： 454-459

ISSN号： 1000-8608

关键字： VaR;多阶段存货;风险

摘要： VaR(风险价值)方法在金融管理中作为一种衡量风险的有效手段,得到了越来越广泛的应用. 探讨VaR方法应用于存货的风险控制,通过将存货区分为单一阶段存货和多阶段存货,借助VaR的方法,讨论了多阶段存货管理中的风险衡量问题;介绍了存货管理中与VaR方法有关的基本概念;通过VaR方法的运用,建立了随机需求下的多阶段存货决策模型,并采用解析方法得到了VaR值的分布范围,为有效度量多阶段存货风险提供了期望最大收益(或最大成本)的界值.