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个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：金融与会计研究所
学科：投资学. 管理科学与工程
办公地点：经济管理学院D635
联系方式：qinxz@dlut.edu.cn
电子邮箱：qinxz@dlut.edu.cn
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中国商品期货风险溢价的实证检验
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论文类型：期刊论文
发表时间：2017-06-25
发表刊物：运筹与管理
收录刊物：CSCD、CSSCI扩展
卷号：26
期号：6
页面范围：124-131
ISSN号：1007-3221
关键字：商品期货;风险溢价;基差风险;系统风险
摘要：本文采用2003年12月到2013年11月期间的金属类期货、农产品类期货,燃油化工类期货的数据,利用线性回归方法,对这三类期货的风险溢价、系统风险溢价和基差风险溢价的存在性进行了检验.研究结果表明:大部分商品期货存在风险溢价,同种商品期货风险溢价的存在性随到期日变化;资本市场对金属类和农产品类商品期货的系统风险溢价影响显著;绝大部分商品期货存在基差风险溢价.