|
个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：金融与会计研究所
学科：投资学. 管理科学与工程
办公地点：经济管理学院D635
联系方式：qinxz@dlut.edu.cn
电子邮箱：qinxz@dlut.edu.cn
扫描关注
基于epsilon-套期保值策略的资本资产定价方法
点击次数：
论文类型：期刊论文
发表时间：2004-01-01
发表刊物：系统工程理论与实践
收录刊物：PKU、ISTIC、CSCD
卷号：24
期号：10
页面范围：33-38
ISSN号：1000-6788
关键字：鞅; 套利; 有限(状态)证券市场; 偏好; 定价
摘要：在定义epsilon-套期保值策略的基础上,采用线性规划对偶原理和鞅测度理论,给出了有限(状态)证券市场资本资产的卖方套利价格和买方套利价格的计
算方法. 分别对允许证券卖空和现金借贷的情况及不允许证券卖空但允许现金借贷的情况进行了研究.
通过求解证券价格对应的鞅或上鞅测度空间中的线性规划问题得到资本资产的epsilon-套利价格和买卖价格区间,并对投资者不同风险偏好对应的定价情况
进行了分析.