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Indexed by:期刊论文
Date of Publication:2016-05-20
Journal:大连理工大学学报
Included Journals:PKU、ISTIC、CSCD
Volume:56
Issue:3
Page Number:299-303
ISSN No.:1000-8608
Key Words:二阶随机占优;遗传算法;投资组合优化
Abstract:随机占优是经济学和决策论中的基本概念，在投资组合优化中得到了广泛的应用。遗传算法无须求解目标函数和约束函数的次微分，也不用满足Slater约束规范，解决了约束的半无限性和非光滑性等问题。两个算例表明，遗传算法能很好地解决投资组合优化问题，并且效率得到了很大提高。
