Release Time:2019-03-10  Hits:

Indexed by: Journal Article

Date of Publication: 2016-05-20

Journal: 大连理工大学学报

Included Journals: CSCD、ISTIC、PKU

Volume: 56

Issue: 3

Page Number: 299-303

ISSN: 1000-8608

Key Words: 二阶随机占优;遗传算法;投资组合优化

Abstract: 随机占优是经济学和决策论中的基本概念，在投资组合优化中得到了广泛的应用。遗传算法无须求解目标函数和约束函数的次微分，也不用满足Slater约束规范，解决了约束的半无限性和非光滑性等问题。两个算例表明，遗传算法能很好地解决投资组合优化问题，并且效率得到了很大提高。