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个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：数学科学学院
电子邮箱：hwzhang@dlut.edu.cn
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二阶随机占优约束优化问题的遗传算法求解
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论文类型：期刊论文
发表时间：2016-05-20
发表刊物：大连理工大学学报
收录刊物：PKU、ISTIC、CSCD
卷号：56
期号：3
页面范围：299-303
ISSN号：1000-8608
关键字：二阶随机占优;遗传算法;投资组合优化
摘要：随机占优是经济学和决策论中的基本概念，在投资组合优化中得到了广泛的应用。遗传算法无须求解目标函数和约束函数的次微分，也不用满足Slater约束规范，解决了约束的半无限性和非光滑性等问题。两个算例表明，遗传算法能很好地解决投资组合优化问题，并且效率得到了很大提高。