Release Time:2019-03-10  Hits:

Indexed by: Journal Article

Date of Publication: 2010-02-15

Journal: 系统工程学报

Included Journals: CSCD、ISTIC、PKU

Volume: 25

Issue: 1

Page Number: 50-54

ISSN: 1000-5781

Key Words: 最优套期比;多对多套期保值;组合风险叠加;非线性风险叠加;最小方差套期保值

Abstract: 以期货套期保值收益最小方差为目标函数,建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.模型的特色与创新一是根据两个或两个以上组合的非线性风险叠加后的整体风险来求解最优套期保值比率.解决了新增一组套期保值资产时,如何确定全部资产的套期保值最优策略问题.二是建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.