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Indexed by:期刊论文

Date of Publication:2009-03-27

Journal:预测

Included Journals:PKU、CSCD、CSSCI

Volume:28

Issue:2

Page Number:47-52

ISSN No.:1003-5192

Key Words:贷款组合;组合优化;条件风险价值;风险价值;贷款决策

Abstract:以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型.本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性.二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内.三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间.