Release Time:2019-03-10  Hits:

Indexed by: Journal Article

Date of Publication: 2001-02-28

Journal: 中国管理科学

Included Journals: CSSCI

Issue: 1

Page Number: 1-5

Key Words: 差异系数;均衡理论;LAGRANGE参数法;投资组合;组合收益率;均值—方差模型

Abstract: 本文以Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值-方差模型为基础，提出了差异系数 σ／μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大化的均衡理论，利用Ｌａｇｒａ ｎｇｅ参数法，得到了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方法，并给出 了实例分析。