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Indexed by:期刊论文
Date of Publication:2001-02-28
Journal:中国管理科学
Included Journals:CSSCI
Issue:1
Page Number:1-5
Key Words:差异系数;均衡理论;LAGRANGE参数法;投资组合;组合收益率;均值—方差模型
Abstract:本文以Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值-方差模型为基础，提出了差异系数 σ／μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大化的均衡理论，利用Ｌａｇｒａ ｎｇｅ参数法，得到了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方法，并给出 了实例分析。
