Release Time:2019-03-10  Hits:

Indexed by: Journal Article

Date of Publication: 2002-10-30

Journal: 哈尔滨工业大学学报

Included Journals: CSCD、ISTIC、PKU

Volume: 34

Issue: 5

Page Number: 614-617,666

ISSN: 0367-6234

Key Words: 贷款组合;贷款决策;二次规划;拉格朗日乘子法;有效边界

Abstract: 以贷款的收益率为金融资产的收益,以贷款收益率的波动为标准反映贷款风险,以拉格朗日乘子法为工具求解二次规划,建立了在既定组合收益范围内,组合风险最小的贷款组合优化决策模型.该模型的特点一是可直接对贷款的银行收益与风险进行组合优化,在现有研究的基础上提高了决策分析精度;二是通过有效边界上的最优组合有效地控制了贷款的组合风险,解决了组合贷款的优化决策问题.