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Indexed by: Journal Article

Date of Publication: 2012-01-01

Journal: 新财经（理论版）

Issue: 12

Page Number: 63-65

ISSN: 1009-4202

Key Words: 信用风险;脆弱期权;定价模型

Abstract: 首先本文通过介绍信用衍生品,解释了信用衍生品中期权以及脆弱期权的概念,其次从期权定价的角度,重点介绍了两种期权定价的方法,而后通过分析目前两种主流的结构模型和约化模型,来回顾期权定价以及脆弱期权定价的研究过程,整理了两种模型的思路.最后,在完全市场和不完全市场下分别对两种不同的定价思想进行比较,并提出今后可能的研究发展方向.