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Date of Publication: 2014-04-15

Journal: 湖南财政经济学院学报

Volume: 30

Issue: 2

Page Number: 132-136

ISSN: 2095-1361

Key Words: 银行间隔夜利率;商业银行;风险承担

Abstract: 利用87家中国国内商业银行2004-2012年的年度面板数据,采用GMM动态面板估计方法实证检验银行间隔夜利率对中国商业银行风险承担的影响.实证结果显示:隔夜利率波动幅度越大、越频繁,商业银行的风险承担越明显;隔夜利率对于商业银行风险承担的影响依赖于银行的资本充足率,其对资本充足、盈利能力强的大型银行影响较小;高杠杆并且追求高收益的银行风险承担明显.