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Indexed by: Journal Article

Date of Publication: 2010-10-15

Journal: 现代商业

Issue: 29

Page Number: 23-25

ISSN: 1673-5889

Key Words: 资本优化;VaR;交易费用;效用函数;经济增加值

Abstract: 目前,中国的商业银行逐渐融入世界金融市场,面临的经营不确定性越来越大,如何保证商业银行在满足最低资本约束的条件下获得最大收益,成为较为关注的课题.本文研完基于VaR,在静态条件下,以银行价值最大化为目标,确定商业银行应该持有的最低资本,从而为中国商业银行进行资本优化提供依据和建议.