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Indexed by: Journal Article

Date of Publication: 2011-04-25

Journal: 企业经济

Included Journals: PKU

Issue: 04

Page Number: 35-38

ISSN: 1006-5024

Key Words: 大小盘;风格管理;静态风格;动态风格

Abstract: 近几年,股市投资者一直期待"八二现象"向"二八现象"的转换并未实现。每一次大盘股的短暂上升,都会带来市场无限的猜想,但是,小盘股越来越表现出高溢价,而大盘股则处于价值洼地,增长乏力。对于这种现象,投资者该如何测度和把握?如何利用这种现象来赚钱?对此,本文建立了一个风格管理的基本框架,并设计了一个超越指数SI,通过计算SI的取值和分布情况,来为投资者设定大小盘不同的风格管理策略。