Release Time:2019-03-10  Hits:

Indexed by: Journal Article

Date of Publication: 2006-04-20

Journal: 中国科学E辑

Included Journals: CSCD、ISTIC、PKU

Volume: 36

Issue: 4

Page Number: 437-448

ISSN: 1006-9275

Key Words: 离散时间系统;时滞观测;新息分析;Riccati方程

Abstract: 研究时滞离散系统的线性最小均方差估计. 针对具有即时观测和两个延迟观测的线性系统, 通过构造重组新息序列, 提出了时滞系统的Kalman滤波的一种新算法. 其计算归结为三个与原系统有相同维数的标准Kalman滤波器. 该方法具有很大的推广应用价值, 可用来解决控制理论中一些疑难问题, 如H∞固定时滞平滑估计, 预演控制及时滞系统的H∞滤波和控制等.