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Indexed by:期刊论文

Date of Publication:2012-04-25

Journal:运筹与管理

Included Journals:PKU、ISTIC、CSCD

Volume:21

Issue:2

Page Number:154-161

ISSN No.:1007-3221

Key Words:金融工程;聚类分析;独立成分分析;股指期货

Abstract:针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度.第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚类方法将沪深300股指期货对应的成分股进行聚类；第二阶段,对聚类之后的结果进行指数优化复制,以跟踪误差最小为目标,确定跟踪  组合的成分股权重.实证研究表明,本文所提出的两阶段优化策略可以较好地改进指数跟踪效果.