Release Time:2019-03-10  Hits:

Indexed by: Journal Article

Date of Publication: 2012-04-25

Journal: 运筹与管理

Included Journals: CSCD、ISTIC、PKU

Volume: 21

Issue: 2

Page Number: 154-161

ISSN: 1007-3221

Key Words: 金融工程;聚类分析;独立成分分析;股指期货

Abstract: 针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度.第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚类方法将沪深300股指期货对应的成分股进行聚类；第二阶段,对聚类之后的结果进行指数优化复制,以跟踪误差最小为目标,确定跟踪  组合的成分股权重.实证研究表明,本文所提出的两阶段优化策略可以较好地改进指数跟踪效果.