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个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
主要任职：Director of Institute of Systems Engineering
其他任职：大连市数据科学与知识管理重点实验室主任
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：系统工程研究所
学科：管理科学与工程. 系统工程
办公地点：经济管理学院D337室
联系方式：0411-84708007
电子邮箱：dlutguo@dlut.edu.cn
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基于谱聚类-独立成分分析-Granger因果检验模型的金融风险协同溢出分析
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论文类型：期刊论文
发表时间：2015-01-28
发表刊物：系统管理学报
收录刊物：PKU、ISTIC、CSSCI
卷号：24
期号：1
页面范围：63-70,77
ISSN号：1001-4098
关键字：谱聚类;独立成分分析;金融计量模型;金融风险;协同波动溢出
摘要：提出了一种多路归一化割谱聚类方法、独立成分分析法、GARCH模型和Granger模型相结合的金融风险协同溢出模型.利用GARCH模型提取波动;利用谱聚类方法对波动数据集进行聚类分析;再利用独立成分分析法提取每个类的独立成分;最后,利用Granger因果检验分析每个类提取出的主成分对其余类中股指的风险溢出,从而完成金融风险的协同溢出计量.采用本文提出的模型对近几次金融危机期间全球主要股指进行了金融风险协同溢出分析.实证结果表明,本文提出的方法能较好地刻画金融风险的协同溢出效应.