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个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
主要任职：Director of Institute of Systems Engineering
其他任职：大连市数据科学与知识管理重点实验室主任
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：系统工程研究所
学科：管理科学与工程. 系统工程
办公地点：经济管理学院D337室
联系方式：0411-84708007
电子邮箱：dlutguo@dlut.edu.cn
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基于多尺度谱映射的基金投资风格显著特征识别方法
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论文类型：期刊论文
发表时间：2018-03-31
发表刊物：管理评论
收录刊物：CSSCI
卷号：30
期号：3
页面范围：3-14
ISSN号：1003-1952
关键字：多尺度谱映射;高斯核参数;投资风格显著特征
摘要：风格漂移是证券投资基金常见的现象,辨识投资风格的显著特征对评级和选择证券投资基金有着重要的意义.基于多尺度谱映射的思想,本文提出了一种基金投资风格显著特征识别方法,从逻辑上阐述了该方法的基本原理,用数值模拟展示了该方法相对于传统方法有着明显的优势,并分析了该方法参数选取对识别结果的影响.利用该方法,本文对2012年以来我国24支开放式基金进行了投资风格显著特征的识别,发现这24支基金出现比较严重的风格漂移和趋同现象.