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个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
主要任职：Director of Institute of Systems Engineering
其他任职：大连市数据科学与知识管理重点实验室主任
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：系统工程研究所
学科：管理科学与工程. 系统工程
办公地点：经济管理学院D337室
联系方式：0411-84708007
电子邮箱：dlutguo@dlut.edu.cn
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全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应——欧债危机背景下基于中证行业指数视角的研究
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论文类型：期刊论文
发表时间：2015-12-01
发表刊物：管理评论
收录刊物：PKU、ISTIC、CSSCI
卷号：27
期号：11
页面范围：21-32,95
ISSN号：1003-1952
关键字：金融风险;多渠道协同波动溢出;行业指数
摘要：本文提出了基于谱聚类方法、独立成分分析、GARCH和VAR的金融风险多渠道协同传染模型.从中证行业指数角度出发,利用该模型实证分析了欧洲主权债务危机背景下全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应.实证结果表明欧洲主权债务危机分多个渠道影响我国股市的不同行业指数的波动率,并且波动溢出呈现集中性特点.