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论文类型：期刊论文

发表时间：2011-12-25

发表刊物：运筹与管理

收录刊物：PKU、ISTIC、CSCD

卷号：20

期号：6

页面范围：66-72

ISSN号：1007-3221

关键字：多元统计分析;单变量时间序列;主成分分析;聚类分析

摘要：针对时间序列数据的高维特性,在进行理论分析的基础上,利用主成分分析法提出了一种单变量时间序列数据降维的新方法,进而提出了基于主成分分析的单变量时间序列聚类方法.其主要思想是在线性空间中的同一组基下,用系数之间的相似性来刻画对应时间序列之间相似性,在理论分析过程中,首先对单变量时间序列数据集进行主成分分析,其次分析了单变量时间序列数据集、样本协方差矩阵的特征向量与主成分之间的关系,并证明了由主成分构成的向量组线性无关.为了进一步验证理论分析结果的正确性和所提算法的有效性,分别利用仿真数据和真实的股票数据进行了数值实验.