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Date of Publication: 2014-11-05

Journal: 哈尔滨工业大学学报（社会科学版）

Issue: 6

Page Number: 120-127

ISSN: 1009-1971

Key Words: 净利差;商业银行;金砖四国;交易者模型

Abstract: 净利差是商业银行十分重要的效率指标,也反映了商业银行对存贷款定价的结果。在对2000—2011年金砖四国共120家商业银行总体及各国商业银行净利差进行描述性统计的基础上,借鉴 Ho TSY, Saunders A(1981)的交易者模型和Maudos J,Fernandez de Guevara J (2004)的扩展模型构建了反映新兴大国商业银行特点的净利差决定模型。用面板数据和金砖四国总体120家商业银行及各国商业银行的数据验证了,运营成本、风险厌恶程度、交易规模、隐含利息支付、准备金的机会成本、管理质量、贷款占总资产比率因素显著影响四国的净利差。