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教授
博士生导师
硕士生导师
任职 : 电子政务模拟仿真国家地方联合工程研究中心主任
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：信息与决策技术研究所
电子邮箱：yzwang@dlut.edu.cn
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基于下半方差的债券投资组合模型
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论文类型：期刊论文
发表时间：2012-01-01
发表刊物：系统工程
收录刊物：PKU、ISTIC、CSCD、CSSCI
卷号：30
期号：4
页面范围：32-38
ISSN号：1001-4098
关键字：下半方差; 债券投资; 蒙特卡罗模拟; 随机优化
摘要：用下半方差作为风险度量构建了债券投资组合模型，研究投资者的债券投资问题。在理论上分析了模型最优解的存在性，并且证明了模型具有全局最优解。为了得到
最优债券投资组合策略，依据模型的随机属性，构造了求解模型的蒙特卡罗罚函数算法，并且证明了算法的收敛性。给出了相应的数值算例验证模型的有效性。