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基于综合风险约束的贷款组合优化决策模型

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Indexed by:期刊论文

Date of Publication:2000-03-30

Journal:大连理工大学学报

Included Journals:PKU、CSCD

Volume:40

Issue:2

Page Number:245-248

ISSN No.:1000-8608

Key Words:整数规划;最佳化;决策/贷款风险;贷款组合

Abstract:信贷风险是银行经营中的主要风险,贷款风险组合优化是信贷管理中最常见的决策. 分析了国内外同类研究的缺陷,提出了反映贷款风险组合优化规律的决策原则,并以0-1型整数规划为工具,以综合贷款风险度为约束条件,建立了贷款风险组合的优化决策模型. 在进一步实例分析和对比分析基础上,探讨了这种模型的特点,为信贷风险的组合配给提供了科学的决策方法.

Pre One:基于单位风险收益最大原则的贷款组合优化决策模型

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