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基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法

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Indexed by:期刊论文

Date of Publication:2001-02-28

Journal:中国管理科学

Included Journals:CSSCI

Issue:1

Page Number:1-5

Key Words:差异系数;均衡理论;LAGRANGE参数法;投资组合;组合收益率;均值—方差模型

Abstract:本文以Markowitz均值-方差模型为基础,提出了差异系数 σ/μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大化的均衡理论,利用Lagra nge参数法,得到了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方法,并给出 了实例分析。

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