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论文类型：期刊论文
发表时间：2011-01-01
发表刊物：大连理工大学学报
收录刊物：Scopus、EI、PKU、ISTIC、CSCD
卷号：51
期号：6
页面范围：927-932
ISSN号：1000-8608
关键字：Levy过程; Malliavin导数; 方差最小复制策略
摘要：用白噪声分析的方法研究了Levy过程驱动的金融市场。在Gauss白噪声和纯跳Levy白噪声复合的Levy白噪声框架下,给出了Clark-Haus
   smann-Ocone定理。应用此定理,分别在完全信息和部分信息下,用Malliavin导数表示了给定欧式期权的方差最小复制策略的具体形式,进一
   步用具体函数刻画了市场固有风险。分析结果表明,研究结果更贴近现实中一般的金融市场。