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Indexed by:期刊论文
Date of Publication:2007-09-30
Journal:统计与决策
Included Journals:PKU
Issue:18
Page Number:95-97
ISSN No.:1002-6487
Key Words:广义误差分布;CVaR-GARCH-GED模型;期货市场风险
Abstract:本文利用CVaR-GARCH-GED模型,首先以沪铜期货市场的连续结算价日数据为样本,对我国期铜市场风险进行拟合分析;然后利用不同分布假设下的GARCH族模型对期铜市场风险进行实证研究.结果表明CVaR-GARCH-GED模型能够更好的反映出期货市场收益的尖峰厚尾性,并且能够显著提高预测的准确性.
