Release Time:2019-03-10  Hits:

Indexed by: Journal Article

Date of Publication: 2007-05-15

Journal: 大连理工大学学报

Included Journals: CSCD、ISTIC、PKU、EI、Scopus

Volume: 47

Issue: 3

Page Number: 454-459

ISSN: 1000-8608

Key Words: VaR;多阶段存货;风险

Abstract: VaR(风险价值)方法在金融管理中作为一种衡量风险的有效手段,得到了越来越广泛的应用. 探讨VaR方法应用于存货的风险控制,通过将存货区分为单一阶段存货和多阶段存货,借助VaR的方法,讨论了多阶段存货管理中的风险衡量问题;介绍了存货管理中与VaR方法有关的基本概念;通过VaR方法的运用,建立了随机需求下的多阶段存货决策模型,并采用解析方法得到了VaR值的分布范围,为有效度量多阶段存货风险提供了期望最大收益(或最大成本)的界值.