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发表时间：2019-03-10

论文类型：期刊论文

发表时间：2007-09-30

发表刊物：统计与决策

收录刊物：PKU

文献类型：J

期号：18

页面范围：95-97

ISSN号：1002-6487

关键字：广义误差分布;CVaR-GARCH-GED模型;期货市场风险

摘要：本文利用CVaR-GARCH-GED模型,首先以沪铜期货市场的连续结算价日数据为样本,对我国期铜市场风险进行拟合分析;然后利用不同分布假设下的GARCH族模型对期铜市场风险进行实证研究.结果表明CVaR-GARCH-GED模型能够更好的反映出期货市场收益的尖峰厚尾性,并且能够显著提高预测的准确性.