Release Time:2019-03-10  Hits:

Indexed by: Journal Article

Date of Publication: 2003-03-28

Journal: 模糊系统与数学

Included Journals: CSCD、ISTIC

Volume: 17

Issue: 1

Page Number: 73-76

ISSN: 1001-7402

Key Words: 交易成本;自融资;套期;线性规划

Abstract: 在考虑交易费用的条件下,采用梯形模糊数描述证券未来价值的不确定性.利用套期保值技术和自融资策略的思想,给出或有要求权的模糊估价方法.相应的价格只需通过求解线性规划问题即可得到.