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Indexed by:期刊论文
Date of Publication:2003-03-28
Journal:模糊系统与数学
Included Journals:ISTIC、CSCD
Volume:17
Issue:1
Page Number:73-76
ISSN No.:1001-7402
Key Words:交易成本;自融资;套期;线性规划
Abstract:在考虑交易费用的条件下,采用梯形模糊数描述证券未来价值的不确定性.利用套期保值技术和自融资策略的思想,给出或有要求权的模糊估价方法.相应的价格只需通过求解线性规划问题即可得到.
