Release Time:2019-03-11  Hits:

Indexed by: Journal Article

Date of Publication: 2012-01-10

Journal: 现代管理科学

Issue: 1

Page Number: 23-24,63

ISSN: 1007-368X

Key Words: 集中度;因子调整;分散因子;二项式扩展技术

Abstract: 次贷危机后,为弥补新资本协议的风险管理缺陷,信贷组合集中度在银行实务中受到强烈关注,成为控制监管资本与经济资本差异的关键因素.文章梳理了当今备受关注的三种信贷组合集中度风险计量模型,包括多因子调整模型、分散因子模型和二项式扩展技术,在详细介绍它们各自的计算方法和特点的基础上,给出了应用建议.