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基于Cameron-Martin-Girsanov理论的长寿债券定价模型

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Date of Publication:2013-01-01

Journal:系统管理学报

Affiliation of Author(s):经济管理学院

Issue:4

Page Number:472-476,486

ISSN No.:1005-2542

Note:新增回溯数据

Pre One:基于BOX-COX变换的增值额分配比率分布特征研究

Next One:基于epsilon-套期保值策略的资本资产定价方法