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个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
性别:男
毕业院校:大连理工大学
学位:博士
所在单位:金融与会计研究所
学科:投资学. 管理科学与工程
办公地点:经济管理学院D635
联系方式:qinxz@dlut.edu.cn
电子邮箱:qinxz@dlut.edu.cn
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监管宽容下资本展期的存款保险定价模型
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论文类型:期刊论文
发表时间:2011-02-25
发表刊物:运筹与管理
收录刊物:PKU、ISTIC、CSCD
卷号:20
期号:1
页面范围:150-156
ISSN号:1007-3221
关键字:金融工程;存款保险价格;监管宽容;资本展期
摘要:存款保险制度可化解存款机构挤兑风险,从而保护了存款人利益.监管宽容的存款保险合约具有下列特征:在监管宽容范围内,若投保的存款机构在存款到期时无力偿还存款债务,并不立即对其破产清算,而允许其接受存款保险公司一定额度资金的救助.为准确厘定存款保险费率水平,本文在监管宽容假设上,进一步引入资本展期因素,即接受救助的存款机构继续运营至资本展期结束;若在资本展期期末仍然资不抵债则再对其破产清算.基于上述情景,并且将救助资金作为存款机构的或有债务纳入保费中,本文结果构建了监管宽容下资本展期的存款保险定价模型,并严格推证了监管宽容力度、资本展期期限与存款保险价格的变化关系.结论显示,监管越宽容、资本展期越长、存款保险的价格也应越高.最后,应用所构建的定价模型,进行了实例分析.