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个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：金融与会计研究所
学科：投资学. 管理科学与工程
办公地点：经济管理学院D635
联系方式：qinxz@dlut.edu.cn
电子邮箱：qinxz@dlut.edu.cn
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债务抵押债券(CDO)定价模型研究综述
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论文类型：期刊论文
发表时间：2008-07-15
发表刊物：管理学报
收录刊物：CSCD、CSSCI
卷号：5
期号：4
页面范围：616-624
ISSN号：1672-884X
关键字：CDO;信用风险;资产证券化;信用衍生品
摘要：作为近10年来发展最为迅速的信用衍生产品之一,CDO已在国外银行等金融机构的风险管理过程中得到了广泛的应用,美国近期次级贷款市场的不良表现致使CDO等金融衍生品的设计与定价受到更强烈的关注.系统介绍和比较分析了业界普遍采用的BET、Copula、因子Copula等CDO基本定价模型;简要回顾了当前理论界的研究热点--因子Copula模型和动态模型的研究进展;对未来可能的研究趋势作了展望.