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论文类型：期刊论文

发表时间：2007-12-18

发表刊物：价值工程

卷号：26

期号：12

页面范围：10-14

ISSN号：1006-4311

关键字：操作风险;GM(1,1);蒙特卡罗模拟

摘要：运用蒙特卡罗模拟方法估计银行业操作风险时,对于事件发生频率,一般不考虑预测模型参数的时变性,致使预测结果存在较大偏差.针对这一不足,建立了灰色动态残差GM(1,1)模型来估计与预测损失事件的发生频率,并通过对起始时点的比较选择和残差的修正,进一步改进了预测模型.再用蒙特卡罗方法对操作风险的损失金额进行模拟,配合使用所建立的损失事件发生频率预测模型,得到商业银行操作风险的损失值,并据以确定监管资本和减少商业银行操作风险的对策.