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个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：金融与会计研究所
学科：投资学. 管理科学与工程
办公地点：经济管理学院D635
联系方式：qinxz@dlut.edu.cn
电子邮箱：qinxz@dlut.edu.cn
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信贷组合集中度风险计量模型综述
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论文类型：期刊论文
发表时间：2012-01-10
发表刊物：现代管理科学
期号：1
页面范围：23-24,63
ISSN号：1007-368X
关键字：集中度;因子调整;分散因子;二项式扩展技术
摘要：次贷危机后,为弥补新资本协议的风险管理缺陷,信贷组合集中度在银行实务中受到强烈关注,成为控制监管资本与经济资本差异的关键因素.文章梳理了当今备受关注的三种信贷组合集中度风险计量模型,包括多因子调整模型、分散因子模型和二项式扩展技术,在详细介绍它们各自的计算方法和特点的基础上,给出了应用建议.