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个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：金融与会计研究所
学科：投资学. 管理科学与工程
办公地点：经济管理学院D635
联系方式：qinxz@dlut.edu.cn
电子邮箱：qinxz@dlut.edu.cn
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基于KMV模型的上市公司信用风险实证研究
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论文类型：会议论文
发表时间：2007-09-20
页面范围：258-262
关键字：上市公司;信用风险;KMV模型
摘要：本文采用在国外最为流行的现代信用风险度量技术中的KMV模型，并在对其关键参数DP进行修正的基础上，度量了国内一个特定行业上市公司的信用风险。实证结果表明：该模型中的参数DD、RDF可以作为度量上市公司信用风险的重要指标，ST公司与非ST公司间的DD值有显著性差异。模型具有一定的预测能力，可以提前两年预测到公司潜在的信用风险。