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个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：金融与会计研究所
学科：投资学. 管理科学与工程
办公地点：经济管理学院D635
联系方式：qinxz@dlut.edu.cn
电子邮箱：qinxz@dlut.edu.cn
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基于极值理论的我国商业银行操作风险度量
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论文类型：会议论文
发表时间：2007-09-20
页面范围：263-267
关键字：商业银行;操作风险;风险度量;极值理论
摘要：利用从相关文献中收集到的整个银行业的损失事件，采用极值理论POT的方法对危害银行业最大的低频高危操作风险进行度量。采取了样本超额均值图与拟合优度法相结合的方法确定样本阈值。利用广义帕累托分布对超出样本阈值的部分进行拟合，并采用最大然法估计分布的参数，从而计算出99.9％置信水平下的VaR值和超额损失期望值，为我国商业银行拨备低频高危操作风险监管资本的决策提供参考。