点击次数：

论文类型： 期刊论文

发表时间： 2009-03-27

发表刊物： 预测

收录刊物： PKU、CSCD、CSSCI

卷号： 28

期号： 2

页面范围： 47-52

ISSN号： 1003-5192

关键字： 贷款组合;组合优化;条件风险价值;风险价值;贷款决策

摘要： 以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型.本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性.二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内.三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间.