教授 博士生导师 硕士生导师
性别： 男
毕业院校： 大连理工大学
学位： 博士
所在单位： 金融与会计研究所
学科： 管理科学与工程. 投资学. 会计学
办公地点： 大连理工大学经济管理学院D座535室
联系方式： 0411-84707374
电子邮箱： chigt@dlut.edu.cn
email : chigt@dlut.edu.cn
办公电话 : 0411-8470 7374
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论文类型： 期刊论文
发表时间： 2008-06-28
发表刊物： 中国软科学
收录刊物： PKU、CSCD、CSSCI
期号： 6
页面范围： 133-144
ISSN号： 1002-9753
关键字： 贷款组合;组合优化;卖空看跌期权;债权价值
摘要： 银行危机的实质在于资产配置失误,资产优化配置事关银行的生存和发展.本文以银行债权组合价值最大化为目标函数,以组合风险价值VaR为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了看跌期权组合价值最大化的银行资产分配模型.本模型主要特色与创新是通过卖出看跌期权的组合价值来客观地反映企业价值影响贷款清偿能力的本质属性.
