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论文类型： 期刊论文

发表时间： 2008-02-25

发表刊物： 运筹与管理

收录刊物： PKU、ISTIC、CSCD

卷号： 17

期号： 1

页面范围： 114-121

ISSN号： 1007-3221

关键字： 贷款存量组合;贷款增量组合;全部贷款组合;贷款决策;组合优化

摘要： 在既定组合收益范围内,以VaR风险控制为约束条件,以0-1规划为工具,建立了存量与增量全部贷款组合累计收益最大的决策优化模型.模型的主要特点一是综合反映贷款存量与增量组合累计收益最大对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制了银行全部贷款的组合风险和收益,改变了现有研究仅仅优化增量贷款组合的现状,开拓了金融资产组合优化理论的新思路.二是以VaR风险控制作为约束条件,用组合的VaR收益率最大损失来控制贷款收益率风险限额,直接反映了商业银行的风险承受能力.三是在贷款组合过程中,使用上下界限制,使得商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸.