教授 博士生导师 硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：Faculty of Management and Economics
学科：管理科学与工程
投资学
会计学
办公地点：大连理工大学经济管理学院
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发布时间：2019-03-10
论文类型：期刊论文
发表时间：2007-11-27
发表刊物：预测
收录刊物：CSSCI、CSCD
卷号：26
期号：6
页面范围：57-63
ISSN号：1003-5192
关键字：期货风险;套期保值;套期比;均值-方差-偏度模型;偏度控制
摘要：以套期保值收益率的最小方差为目标函数,以收益率偏度大于等于零控制套保者遭受重大损失发生的概率,建立了基于重大损失控制的套期保值优化模型.本模型的特色与创新是建立了"均值-方差-偏度"的三因素套期保值优化模型.通过偏度约束控制了当收益分布向右偏斜时的重大损失发生的概率,解决了套保者遭受重大损失的问题.在期望-方差模型的基础上,增加了偏度参数,开拓了套期保值优化的新思路,解决了套期保值过程中重大风险的规避问题.
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