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论文类型： 期刊论文

发表时间： 2014-06-05

发表刊物： 数量经济技术经济研究

收录刊物： PKU、CSSCI

卷号： 31

期号： 6

页面范围： 102-116

关键字： 信用风险;银行评级;样本检验;样本扩充

摘要： 银行信用风险评价用于判别不同银行风险的大小。通过组合赋权,可以确定银行信用风险评级指标的权重。运用评价得分的分布检验找到得分的分布规律,进而模拟、扩充样本数据,根据扩充数据划分银行的信用等级。通过对评价得分分布检验,可以揭示银行信用评价得分服从对数分布的规律,解决样本数据有限的条件下如何进行数据扩充的难题;根据对数分布规律进行数值模拟,对符合分布规律扩充1000倍后的得分数据进行信用等级划分,能够解决小样本无法进行信用评级的难题。实证结果表明,评级结果的序关系与权威机构评级结果的序关系一致。