教授 博士生导师 硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：Faculty of Management and Economics
学科：管理科学与工程
投资学
会计学
办公地点：大连理工大学经济管理学院
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发布时间：2019-03-10
论文类型：期刊论文
发表时间：2012-03-30
发表刊物：统计与决策
收录刊物：CSSCI、PKU
期号：6
页面范围：69-73
ISSN号：1002-6487
关键字：股指期货;期货定价;区间定价;无套利原理
摘要：文章据无套利原理对股指期货和股票交易中买卖双方交易成本差异、存贷款利率差异及保证金等因素影响下的不完美市场，建立股指期货的区间定价模型。一是全面考虑了股指期货和股票市场中的交易手续费、印花税、佣金等各项交易费用，并将现金股利和保证金参数引入定价模型，提高了定价的准确性；二是直接用比率指标计算股指期货的定价区间，解决了现有模型中绝对指标需要进一步换算的不足。
