大连理工大学　 登录　 English　
迟国泰
点赞：

教授   博士生导师   硕士生导师

性别：男

毕业院校：大连理工大学

学位：博士

所在单位：Faculty of Management and Economics

学科：管理科学与工程
投资学
会计学

办公地点：大连理工大学经济管理学院

联系方式：

电子邮箱：

email :

手机版

访问量：

开通时间： ..

最后更新时间：..

同专业博导 同专业硕导 个人学术主页
当前位置 ： 中文主页 >> 科学研究 >> 论文成果
基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法

点击次数：

发布时间：2019-03-10

论文类型：期刊论文

发表时间：2001-02-28

发表刊物：中国管理科学

收录刊物：CSSCI

期号：1

页面范围：1-5

关键字：差异系数;均衡理论;LAGRANGE参数法;投资组合;组合收益率;均值—方差模型

摘要：本文以Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值-方差模型为基础，提出了差异系数 σ／μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大化的均衡理论，利用Ｌａｇｒａ ｎｇｅ参数法，得到了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方法，并给出 了实例分析。

辽ICP备05001357号 地址：中国·辽宁省大连市甘井子区凌工路2号 邮编：116024
版权所有：大连理工大学