教授 博士生导师 硕士生导师
性别： 男
毕业院校： 大连理工大学
学位： 博士
所在单位： 金融与会计研究所
学科： 管理科学与工程. 投资学. 会计学
办公地点： 大连理工大学经济管理学院D座535室
联系方式： 0411-84707374
电子邮箱： chigt@dlut.edu.cn
email : chigt@dlut.edu.cn
办公电话 : 0411-8470 7374
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论文类型： 期刊论文
发表时间： 2001-02-28
发表刊物： 中国管理科学
收录刊物： CSSCI
期号： 1
页面范围： 1-5
关键字： 差异系数;均衡理论;LAGRANGE参数法;投资组合;组合收益率;均值—方差模型
摘要： 本文以Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ均值-方差模型为基础，提出了差异系数 σ／μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大化的均衡理论，利用Ｌａｇｒａ ｎｇｅ参数法，得到了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方法，并给出 了实例分析。
