教授 博士生导师 硕士生导师
性别：男
毕业院校：大连理工大学
学位：博士
所在单位：Faculty of Management and Economics
学科：管理科学与工程
投资学
会计学
办公地点：大连理工大学经济管理学院
联系方式：
电子邮箱：
email :
开通时间： ..
最后更新时间：..
点击次数：
发布时间：2019-03-11
论文类型：期刊论文
发表时间：2007-07-15
发表刊物：管理学报
收录刊物：CSCD
卷号：4
期号：4
页面范围：398-403
ISSN号：1672-884X
关键字：贷款决策;贷款组合;行业组合;系统风险;单因子模型
摘要：应用资本资产定价模型中的单因子模型表达贷款收益和风险函数,以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标,运用非线性规划方法建立了基于组合贷款总体风险优化的行业贷款分配模型.通过负相关行业的风险对冲,避免了选择单个或少数行业进行贷款所导致的、当该行业不景气时的系统性风险对贷款质量的影响,降低了贷款组合的系统性风险.从组合贷款总风险中分离出系统风险和非系统风险,并通过实例验证行业组合可以降低系统性风险,显示通过行业组合可以部分地抵消由于行业自身所产生的系统性风险.
